PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XVOL с JAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVOL и JAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и JAGG


2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
-1.53%9.52%20.00%7.42%-20.78%13.22%
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
0.10%7.27%1.26%5.41%-13.26%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у JAGG с доходностью 0.10%.


XVOL

1 день
1.07%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.47%
3 года*
9.75%
5 лет*
10 лет*

JAGG

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.21%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий XVOL и JAGG

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.


Доходность на риск

XVOL vs. JAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина

JAGG
Ранг доходности на риск JAGG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c JAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVOLJAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.95

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.73

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

4.65

+1.36

XVOL vs. JAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGG равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и JAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XVOLJAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Корреляция

Корреляция между XVOL и JAGG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и JAGG

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности JAGG в 4.28%


TTM20252024202320222021202020192018
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
1.98%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%0.00%0.00%0.00%
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
4.28%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и JAGG

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и JAGG.


Загрузка...

Показатели просадок


XVOLJAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-18.73%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-2.61%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-2.91%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-6.30%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.97%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и JAGG

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XVOLJAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.83%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

2.71%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

4.47%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

5.90%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

5.84%

+11.66%