PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XV с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XV с XRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. XV is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, XV returned 14.10% vs 9.53% for XRMI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XV charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности XV и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.78%.

XV

1 день
0.75%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.26%
1 год
14.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XV и XRMI

2026 (YTD)2025
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		3.94%16.13%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%8.87%

Correlation

The correlation between XV and XRMI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.49

The correlation between XV and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XV и XRMI

Секторы
XV
XRMI

Финансовые услуги

78.4%
11.8%

Технологии

33.1%
35.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

9.8%
8.5%

Промышленность

8.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Финансовые услуги

XV
78.4%
XRMI
11.8%

Технологии

XV
33.1%
XRMI
35.6%

Коммуникационные услуги

XV
10.7%
XRMI
11.2%

Потребительский циклический сектор

XV
10.1%
XRMI
10.2%

Здравоохранение

XV
9.8%
XRMI
8.5%

Промышленность

XV
8.7%
XRMI
8.3%

Потребительский защитный сектор

XV
5.4%
XRMI
4.9%

Энергетика

XV
3.5%
XRMI
3.5%

Коммунальные услуги

XV
2.5%
XRMI
2.4%

Недвижимость

XV
2.0%
XRMI
1.9%

Сырьевые материалы

XV
1.9%
XRMI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Target 15 Distribution ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с XV:
XV с SBARXV с CAIEXV с QQQXV с SVXYXV с WTPIXV с SPYXV с DIVO
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI

Доходность на риск

XV vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XV
Ранг доходности на риск XV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XV c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.79

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.49

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.91

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

7.73

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XV vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XV на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XV и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.37

+1.31

Просадки

Сравнение просадок XV и XRMI

Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-15.31%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-5.02%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-5.93%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.23%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XV и XRMI

Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что XV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.86%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

4.21%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

5.36%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

6.90%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

6.90%

+3.87%

Сравнение комиссий XV и XRMI

XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XV и XRMI

Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.08%, что больше доходности XRMI в 12.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		19.08%13.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XV and XRMI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XV has higher volatility (2.17%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, XV leads with 14.10% vs 9.53% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XV has performed better with a 14.10% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for XV.

XV has the higher dividend yield at 19.08%, compared with 12.61% for XRMI.

They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.60% for XRMI.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XV и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор