PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с XMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

XUSP и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и XMAR

2026 (YTD)202520242023
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%30.60%23.03%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.40%.

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с NVDY

Сравнение комиссий XUSP и XMAR

XUSP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XUSP vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.30

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.96

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.52

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

10.40

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа XMAR равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.90

-1.13

Корреляция

Корреляция между XUSP и XMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и XMAR

Ни XUSP, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSP и XMAR

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-7.29%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.79%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-0.27%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-0.32%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.00%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и XMAR

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.73%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

2.12%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

7.86%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

5.64%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

5.64%

+13.72%