PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSP с QDTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XUSP returned 33.74% vs 40.36% for QDTE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XUSP charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности XUSP и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.58%.

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.16%
1 месяц
8.99%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.20%
1 год
40.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSP и QDTE

2026 (YTD)20252024
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%17.14%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.58%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between XUSP and QDTE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between XUSP and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUSP и QDTE

Секторы
XUSP
QDTE

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XUSP
36.2%
QDTE

-

Финансовые услуги

XUSP
11.9%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

XUSP
10.9%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

XUSP
10.1%
QDTE

-

Здравоохранение

XUSP
8.4%
QDTE

-

Промышленность

XUSP
8.1%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

XUSP
4.9%
QDTE

-

Энергетика

XUSP
3.5%
QDTE

-

Коммунальные услуги

XUSP
2.3%
QDTE

-

Недвижимость

XUSP
1.9%
QDTE

-

Сырьевые материалы

XUSP
1.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с SPYIXUSP с VTXUSP с BUFF
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

XUSP vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.74

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.49

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.98

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

16.08

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.30

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XUSP и QDTE

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSPQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-22.86%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.20%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.16%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.14%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и QDTE

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSPQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.75%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.01%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.81%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

18.43%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.43%

+0.78%

Сравнение комиссий XUSP и QDTE

XUSP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и QDTE

XUSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 42.16%.

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		42.16%49.49%32.09%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XUSP and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XUSP has higher volatility (4.13%) compared to QDTE (3.75%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 40.36% vs 33.74% for XUSP. On fees, XUSP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 40.36% return vs 33.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUSP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 42.16%, compared with 0.00% for XUSP.

XUSP is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for XUSP and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSP и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор