Сравнение XUSP с PJAN
XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. XUSP is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past 3 years, XUSP returned 25.24%/yr vs 12.96%/yr for PJAN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XUSP и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUSP показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.13%.
XUSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSP и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 12.67% | 18.27% | 30.60% | 26.46% | -9.24% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.13% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -0.94% |
Correlation
The correlation between XUSP and PJAN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between XUSP and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSP vs. PJAN — Ранг доходности на риск
XUSP
PJAN
Сравнение XUSP c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSP | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.19 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 17.03 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSP | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.90 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XUSP и PJAN
Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSP | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -21.25% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -4.63% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | -10.49% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.26% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.73% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.87% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSP и PJAN
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSP | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.07% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 4.71% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 5.81% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 8.93% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 10.60% | +8.61% |
Сравнение комиссий XUSP и PJAN
И XUSP, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSP и PJAN
Ни XUSP, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XUSP and PJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XUSP has higher volatility (4.13%) compared to PJAN (1.07%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs PJAN's -21.25%.
On 3-year performance, XUSP leads with 25.24% vs 12.96% for PJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 25.24% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUSP and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
XUSP and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XUSP is categorized as Options Trading, while PJAN is Defined Outcome.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUSP и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор