PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWY с XCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWY с XCCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWY returned -3.27%/yr vs 10.79%/yr for XCCC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.

Доходность

Сравнение доходности XTWY и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWY показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у XCCC с доходностью -0.05%.

XTWY

1 день
-0.47%
1 месяц
1.02%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-2.64%
1 год
4.93%
3 года*
-3.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCCC

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.67%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWY и XCCC

2026 (YTD)2025202420232022
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		-0.43%2.52%-10.25%2.73%-8.01%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%7.25%13.01%20.57%-2.01%

Correlation

The correlation between XTWY and XCCC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XTWY:
XTWY с TLTXTWY с SWPPXXTWY с BONDXTWY с SCHQXTWY с VNQXTWY с PCMMXTWY с XTWO
Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH

Доходность на риск

XTWY vs. XCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWY
Ранг доходности на риск XTWY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWY c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWYXCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.09

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.58

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.11

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

3.72

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWY vs. XCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XCCC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWY и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWYXCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.09

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.96

-1.18

Просадки

Сравнение просадок XTWY и XCCC

Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и XCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWYXCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-10.99%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-5.11%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-10.99%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-1.05%

-14.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-1.93%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.53%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWY и XCCC

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWYXCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.51%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

4.02%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

5.25%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

8.82%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

8.82%

+8.81%

Сравнение комиссий XTWY и XCCC

XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XCCC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWY и XCCC

Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности XCCC в 10.05%

ПозицияTTM2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.05%10.06%10.68%12.05%7.63%
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		4.70%4.56%4.65%3.86%1.08%

Часто задаваемые вопросы

XTWY and XCCC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTWY has higher volatility (3.48%) compared to XCCC (1.51%). In terms of maximum drawdown, XTWY dropped -25.92% vs XCCC's -10.99%.

On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs -3.27% for XTWY. On fees, XTWY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XCCC has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs -3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTWY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.

XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 4.70% for XTWY.

XTWY is categorized as Government Bonds, while XCCC is High Yield Bonds. XTWY tracks Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.40% for XCCC.

XCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWY и XCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор