Сравнение XTWY с IBTE
XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XTWY tracks the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XTWY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTWY и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | -0.79% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWY vs. IBTE — Ранг доходности на риск
XTWY
IBTE
Сравнение XTWY c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и IBTE
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | 0.00% | -25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | 0.00% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | 0.00% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 0.00% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 0.00% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 0.00% | +17.62% |
Сравнение комиссий XTWY и IBTE
XTWY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и IBTE
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.68% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XTWY.
XTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for IBTE.
XTWY tracks Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для XTWY и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор