Сравнение XTWY с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
XTWY и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XTWY и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и BNDD
XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
XTWY vs. BNDD — Ранг доходности на риск
XTWY
BNDD
Сравнение XTWY c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | -0.49 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | -0.58 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.45 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.68 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и BNDD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и BNDD
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и BNDD
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -30.87% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -10.93% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -27.13% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -19.04% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 7.27% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и BNDD
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.47% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 8.07% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 12.39% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.55% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.55% | +4.37% |