Сравнение XTWO с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
XTWO и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XTWO и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWO и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 1.78% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWO и THTA
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
XTWO vs. THTA — Ранг доходности на риск
XTWO
THTA
Сравнение XTWO c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | -0.26 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | -0.11 | +3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.95 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.23 | +4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | -0.46 | +15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.26 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.04 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между XTWO и THTA составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и THTA
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и THTA
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -31.41% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -30.83% | +29.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -8.73% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -7.51% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 15.68% | -15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и THTA
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.72% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 5.40% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 29.10% | -27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 20.96% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 20.96% | -18.76% |