Сравнение XTWO с TAXX

С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTWO и TAXX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TAXX в 3.62%

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и TAXX.

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.