PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTWO с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTWO и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTWO и HYSA


Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.51%.


XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Сравнение комиссий XTWO и HYSA

XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.


Доходность на риск

XTWO vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTWOHYSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.01

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

1.51

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

1.54

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.75

6.57

+8.18

XTWO vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа HYSA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTWOHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.01

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.33

+0.44

Корреляция

Корреляция между XTWO и HYSA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и HYSA

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности HYSA в 6.89%


TTM2025202420232022
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
4.09%4.24%4.54%4.07%1.13%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTWO и HYSA

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и HYSA.


Загрузка...

Показатели просадок


XTWOHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-4.90%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-3.81%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.69%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.69%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.94%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и HYSA

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTWOHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.17%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

3.56%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

6.02%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

6.17%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

6.17%

-3.97%