Сравнение XTWO с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
XTWO и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XTWO и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWO и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 2.73% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.51%.
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWO и HYSA
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
XTWO vs. HYSA — Ранг доходности на риск
XTWO
HYSA
Сравнение XTWO c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.01 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 1.51 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.54 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 6.57 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.01 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.33 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между XTWO и HYSA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и HYSA
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и HYSA
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWO | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -4.90% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -3.81% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.69% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.69% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.94% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и HYSA
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWO | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.17% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 3.56% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 6.02% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 6.17% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 6.17% | -3.97% |