Сравнение XTWO с GGOV
XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - XTWO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
XTWO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTWO и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.48% | 2.32% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between XTWO and GGOV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWO vs. GGOV — Ранг доходности на риск
XTWO
GGOV
Сравнение XTWO c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | -0.14 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и GGOV
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -4.69% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.64% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.59% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 5.37% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 5.37% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 5.37% | -3.21% |
Сравнение комиссий XTWO и GGOV
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и GGOV
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
XTWO and GGOV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
XTWO has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.00% for GGOV.
XTWO is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.05% for XTWO and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для XTWO и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор