Сравнение XTWO с GGOV
XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - XTWO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, XTWO returned 2.96% vs 0.04% for GGOV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.92%.
XTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTWO и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.55% | 2.40% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.92% | -2.80% |
Correlation
The correlation between XTWO and GGOV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWO vs. GGOV — Ранг доходности на риск
XTWO
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTWO c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTWO | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTWO и GGOV
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -4.69% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -4.69% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.91% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.56% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 5.26% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 5.26% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 5.26% | -3.10% |
Сравнение комиссий XTWO и GGOV
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и GGOV
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.04% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
XTWO and GGOV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, XTWO leads with 2.96% vs 0.04% for GGOV. On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTWO has performed better with a 2.96% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
XTWO has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for GGOV.
XTWO is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.05% for XTWO and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для XTWO и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор