Сравнение XTRE с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
XTRE и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и XEMD
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
XTRE vs. XEMD — Ранг доходности на риск
XTRE
XEMD
Сравнение XTRE c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.88 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.65 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.17 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 13.31 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и XEMD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и XEMD
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и XEMD
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -10.01% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -3.52% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.46% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.29% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.84% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и XEMD
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.84%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.45% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 3.39% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 5.81% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 6.94% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 6.94% | -3.57% |