Сравнение XTRE с XEMD
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTRE returned 3.89%/yr vs 11.18%/yr for XEMD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 2.94%.
XTRE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRE и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | -0.06% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.94% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.30% |
Correlation
The correlation between XTRE and XEMD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between XTRE and XEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. XEMD — Ранг доходности на риск
XTRE
XEMD
Сравнение XTRE c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.37 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 15.17 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.55 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.40 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и XEMD
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -10.01% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -3.52% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -4.31% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.19% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -1.26% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.78% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и XEMD
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.63%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.36% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 3.70% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 4.65% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 6.88% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 6.88% | -3.56% |
Сравнение комиссий XTRE и XEMD
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и XEMD
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности XEMD в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.81% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.01% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XTRE and XEMD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEMD has higher volatility (1.36%) compared to XTRE (0.63%). In terms of maximum drawdown, XTRE dropped -2.89% vs XEMD's -10.01%.
On 3-year performance, XEMD leads with 11.18% vs 3.89% for XTRE. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.18% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for XEMD.
XEMD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.01% for XTRE.
XTRE is categorized as Government Bonds, while XEMD is Emerging Markets Bonds. XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.29% for XEMD.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор