PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

XTRE — это пассивный ETF от BondBloxx, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. XTRE запущен 13 сент. 2022 г. и имеет комиссию в 0.05%.

Информация о ETF

ISIN

US09789C8468

Эмитент

BondBloxx

Дата выпуска

13 сент. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия XTRE составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Популярные сравнения:
XTRE с TFLO XTRE с XTWO
Популярные сравнения:
XTRE с TFLO XTRE с XTWO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) показал доход в 2.81% с начала года и 6.32% за последние 12 месяцев.

XTRE

С начала года

2.81%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

2.67%

1 год

6.32%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XTRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%1.18%0.53%1.16%-0.53%2.81%
20240.24%-0.90%0.36%-1.03%0.99%0.77%1.72%1.07%0.95%-1.46%0.49%-0.14%3.05%
20231.36%-1.53%2.27%0.52%-0.55%-1.04%0.21%0.30%-0.57%0.04%1.78%1.65%4.44%
2022-1.04%-0.20%1.37%-0.08%0.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XTRE составляет 95, что ставит его в топ 5% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XTRE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTRE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.35
  • За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$2.01$2.05$1.96$0.57

Дивидендный доход

4.05%4.19%3.97%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.14$0.16$0.15$0.16$0.61
2024$0.00$0.17$0.13$0.18$0.17$0.19$0.19$0.17$0.17$0.16$0.16$0.35$2.05
2023$0.00$0.13$0.17$0.16$0.16$0.14$0.15$0.17$0.18$0.18$0.17$0.36$1.96
2022$0.22$0.35$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 2.88%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.88%5 мая 2023 г.426 июл. 2023 г.11213 дек. 2023 г.154
-2.55%2 февр. 2023 г.248 мар. 2023 г.515 мар. 2023 г.29
-2.05%19 сент. 2022 г.2420 окт. 2022 г.2830 нояб. 2022 г.52
-2%17 сент. 2024 г.4112 нояб. 2024 г.7127 февр. 2025 г.112
-1.87%2 февр. 2024 г.5116 апр. 2024 г.4113 июн. 2024 г.92
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...