- ISIN
- US09789C8468
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 13 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $164M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 57K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.80M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции XTRE — $49.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) показал доход в 0.34% с начала года и 2.18% за последние 12 месяцев.
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XTRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XTRE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.95% | -0.97% | 0.10% | -0.06% | 0.05% | -0.14% | 0.30% | 0.34% | ||||
| 2025 | 0.45% | 1.18% | 0.53% | 1.16% | -0.53% | 0.87% | -0.23% | 1.19% | 0.16% | 0.40% | 0.59% | 0.14% | 6.05% |
| 2024 | 0.25% | -0.90% | 0.36% | -1.04% | 0.99% | 0.77% | 1.71% | 1.07% | 0.95% | -1.46% | 0.49% | -0.14% | 3.05% |
| 2023 | 1.36% | -1.53% | 2.26% | 0.52% | -0.55% | -1.04% | 0.21% | 0.30% | -0.57% | 0.04% | 1.78% | 1.65% | 4.44% |
| 2022 | -1.07% | -0.20% | 1.37% | -0.08% | 0.00% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF has an annualized alpha of 3.47%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.27%) than losses (6.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.27%
- Участие в снижении
- 6.35%
Комиссия
Комиссия XTRE составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTRE имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 35% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.50 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 10.58 | -7.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.91 | $2.04 | $1.96 | $0.57 |
Дивидендный доход | 4.02% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.14 | $0.17 | $0.16 | $0.19 | $0.15 | $0.18 | $1.15 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.32 | $1.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.13 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.35 | $2.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.36 | $1.96 |
| 2022 | $0.22 | $0.35 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 2.89%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.89%июль 2023 г. | 2mo 2d | 5mo 10d | 7mo 12dмай 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-2.55%март 2023 г. | 1mo 4d | 7d | 1mo 11dфевр. 2023 г. - март 2023 г. | — |
-2.05%окт. 2022 г. | 1mo 1d | 1mo 11d | 2mo 12dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.00%нояб. 2024 г. | 1mo 26d | 3mo 17d | 5mo 13dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-1.88%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 28d | 4mo 12dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
Показатели просадок
| XTRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -56.78% | +53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -9.10% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -18.90% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.17% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -10.69% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.14% | -1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XTRE
Добавьте BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XTRE