Сравнение XTRE с XB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB).
XTRE и XB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и XB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и XB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XB с доходностью 0.18%.
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и XB
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XB в 0.30%.
Доходность на риск
XTRE vs. XB — Ранг доходности на риск
XTRE
XB
Сравнение XTRE c XB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | XB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.92 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.75 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 10.09 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и XB составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и XB
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности XB в 7.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.18% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и XB
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки XB в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и XB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -9.25% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -4.27% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.65% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.36% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.74% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и XB
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.84%, в то время как у BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.06% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 2.77% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 5.61% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 7.54% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 7.54% | -4.17% |