Сравнение XTRE с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
XTRE и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и XTWO
И XTRE, и XTWO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTRE vs. XTWO — Ранг доходности на риск
XTRE
XTWO
Сравнение XTRE c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.36 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.73 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.09 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 14.75 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.36 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.77 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и XTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и XTWO
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности XTWO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и XTWO
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -1.73% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -0.91% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.58% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.40% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.25% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и XTWO
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.56% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.91% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 1.56% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.20% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.20% | +1.17% |