Сравнение XTRE с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
XTRE и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.11% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
XTRE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и SPTS
XTRE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTRE vs. SPTS — Ранг доходности на риск
XTRE
SPTS
Сравнение XTRE c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.58 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 4.09 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.64 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 17.61 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.58 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.49 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и SPTS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и SPTS
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SPTS в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и SPTS
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -5.83% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -0.84% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.43% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.74% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.22% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и SPTS
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что XTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.50% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.88% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 1.49% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 1.98% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 1.73% | +1.64% |