Сравнение XTRE с TFLO
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both Government Bonds funds - XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index while TFLO tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTRE returned 3.90%/yr vs 4.74%/yr for TFLO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.59%.
XTRE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам XTRE и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.09% |
Correlation
The correlation between XTRE and TFLO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. TFLO — Ранг доходности на риск
XTRE
TFLO
Сравнение XTRE c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -48.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 13.94 | -12.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 201.22 | -199.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 823.26 | -817.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 14.09 | -12.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 5.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.99 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и TFLO
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -5.01% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -0.02% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -0.04% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.10% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.00% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и TFLO
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.07% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.20% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 0.28% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 0.35% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 0.46% | +2.86% |
Сравнение комиссий XTRE и TFLO
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и TFLO
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности TFLO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.00% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTRE and TFLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTRE has higher volatility (0.63%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, XTRE dropped -2.89% vs TFLO's -5.01%.
On 3-year performance, TFLO leads with 4.74% vs 3.90% for XTRE. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TFLO has performed better with a 4.74% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TFLO.
XTRE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.90% for TFLO.
XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.15% for TFLO.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор