Сравнение XTRE с VGSH
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index while VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTRE returned 3.90%/yr vs 4.15%/yr for VGSH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.54%.
XTRE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам XTRE и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.54% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | 0.18% |
Correlation
The correlation between XTRE and VGSH is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between XTRE and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. VGSH — Ранг доходности на риск
XTRE
VGSH
Сравнение XTRE c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.76 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 15.00 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.60 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.02 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и VGSH
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -5.70% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -0.88% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -0.97% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.24% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.60% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.22% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и VGSH
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что XTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.35% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.88% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 1.29% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 1.97% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 1.57% | +1.75% |
Сравнение комиссий XTRE и VGSH
XTRE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и VGSH
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.00% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XTRE and VGSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTRE has higher volatility (0.63%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, XTRE dropped -2.89% vs VGSH's -5.70%.
On 3-year performance, VGSH leads with 4.15% vs 3.90% for XTRE. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VGSH has performed better with a 4.15% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XTRE.
XTRE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.87% for VGSH.
XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор