Сравнение XTRE с VGLT
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTRE returned 3.89%/yr vs -0.72%/yr for VGLT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.41%.
XTRE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- -1.10%
Сравнение доходности по годам XTRE и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | -0.06% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.41% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -5.92% |
Correlation
The correlation between XTRE and VGLT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between XTRE and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. VGLT — Ранг доходности на риск
XTRE
VGLT
Сравнение XTRE c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.75 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 1.96 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.59 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.19 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и VGLT
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -46.18% | +43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -7.01% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -17.68% | +15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -36.83% | +35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -15.06% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.68% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и VGLT
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.59% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 5.94% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 8.88% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 14.58% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 13.81% | -10.49% |
Сравнение комиссий XTRE и VGLT
XTRE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и VGLT
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VGLT в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.61% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.01% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTRE and VGLT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.59%) compared to XTRE (0.63%). In terms of maximum drawdown, XTRE dropped -2.89% vs VGLT's -46.18%.
On 3-year performance, XTRE leads with 3.89% vs -0.72% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTRE has performed better with a 3.89% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XTRE.
VGLT has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.01% for XTRE.
XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.03% for VGLT.
XTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор