PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTRE с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTRE с VGLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

XTRE и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTRE и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTRE и VGLT

2026 (YTD)2025202420232022
XTRE
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		0.02%6.05%3.05%4.44%0.03%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%.

XTRE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.74%
3 года*
3.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с XTRE:
XTRE с XTWOXTRE с TFLOXTRE с XHLFXTRE с SPTSXTRE с XONEXTRE с PCMMXTRE с THTA
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL

Сравнение комиссий XTRE и VGLT

XTRE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XTRE
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

XTRE vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTRE
Ранг доходности на риск XTRE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTRE c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTREVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.04

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.02

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.04

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

0.09

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTRE vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTRE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTRE и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTREVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.04

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.19

+0.95

Корреляция

Корреляция между XTRE и VGLT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTRE и VGLT

Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VGLT в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTRE
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		3.93%3.85%4.19%3.97%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XTRE и VGLT

Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

XTREVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-46.18%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-8.48%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-36.66%

+35.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-14.83%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.86%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XTRE и VGLT

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.84%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTREVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.45%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

6.00%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41%

10.32%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

14.59%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

13.84%

-10.47%