Сравнение XTRE с BUCK

С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTRE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTRE и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTRE и BUCK составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BUCK в 7.56%

Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и BUCK.

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.