Сравнение XTR с SNTH
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both Equity Hedged funds. XTR is passively managed, while SNTH is actively managed. Over the past year, XTR returned 20.97% vs 27.03% for SNTH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XTR charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.
Доходность
Сравнение доходности XTR и SNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у SNTH с доходностью 7.95%.
XTR
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNTH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR и SNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 6.37% | 19.66% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.95% | 23.89% |
Correlation
The correlation between XTR and SNTH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between XTR and SNTH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. SNTH — Ранг доходности на риск
XTR
SNTH
Сравнение XTR c SNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | SNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.02 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 10.45 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.70 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок XTR и SNTH
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -9.79% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -8.99% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.80% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -1.95% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.59% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и SNTH
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеют волатильность 3.77% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.95% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.82% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 12.71% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.68% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.68% | -1.86% |
Сравнение комиссий XTR и SNTH
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и SNTH
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности SNTH в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.15% | 11.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.75% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XTR and SNTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNTH has higher volatility (3.95%) compared to XTR (3.77%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs SNTH's -9.79%.
On 1-year performance, SNTH leads with 27.03% vs 20.97% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 27.03% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 11.15% for SNTH.
They also come from different issuers: Global X and MRP. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.95% for SNTH.
SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTR и SNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор