Сравнение XTR с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
XTR и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTR и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | -4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и SDIV
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
XTR vs. SDIV — Ранг доходности на риск
XTR
SDIV
Сравнение XTR c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.99 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.58 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.43 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 12.17 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.99 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.06 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между XTR и SDIV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и SDIV
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и SDIV
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -56.90% | +36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -13.04% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -17.50% | +11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -18.63% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.67% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и SDIV
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 4.24%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.10% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.20% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 16.03% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.79% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 18.96% | -5.09% |