Сравнение XTR с QQHG
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) are both Equity Hedged funds. XTR is passively managed, while QQHG is actively managed. Over the past year, XTR returned 20.97% vs 23.99% for QQHG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XTR charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for QQHG.
Доходность
Сравнение доходности XTR и QQHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью 8.01%.
XTR
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQHG
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR и QQHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 6.37% | 19.44% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.01% | 20.59% |
Correlation
The correlation between XTR and QQHG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.91 |
The correlation between XTR and QQHG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. QQHG — Ранг доходности на риск
XTR
QQHG
Сравнение XTR c QQHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | QQHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.90 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 15.35 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.47 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.83 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок XTR и QQHG
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и QQHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -6.18% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -6.18% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -3.31% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -0.98% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.57% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и QQHG
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.38% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.19% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 9.76% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 9.85% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 9.85% | +3.97% |
Сравнение комиссий XTR и QQHG
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQHG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и QQHG
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности QQHG в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.21% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.75% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XTR and QQHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTR has higher volatility (3.77%) compared to QQHG (3.38%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs QQHG's -6.18%.
On 1-year performance, QQHG leads with 23.99% vs 20.97% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQHG has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 23.99% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for QQHG.
XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.21% for QQHG.
They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.45% for QQHG.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTR и QQHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор