PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с QQHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTR с QQHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG).

XTR и QQHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XTR и QQHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR и QQHG

2026 (YTD)2025
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		-4.49%19.44%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		-1.76%20.59%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью -1.76%.

XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQHG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с XRMIXTR с SPDXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с SPYQQHG с REMX

Сравнение комиссий XTR и QQHG

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQHG в 0.45%.

QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Доходность на риск

XTR vs. QQHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQHG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c QQHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRQQHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. QQHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRQQHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.17

-1.65

Корреляция

Корреляция между XTR и QQHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и QQHG

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности QQHG в 0.23%

TTM20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTR и QQHG

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и QQHG.

Загрузка...

Показатели просадок

XTRQQHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-6.18%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.64%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-1.06%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и QQHG

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTRQQHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

9.60%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

9.60%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

9.60%

+4.27%