PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с PTBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с PTBD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while PTBD is a High Yield Bonds fund tracking the Pacer Trendpilot US Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTR returned 17.70%/yr vs 4.92%/yr for PTBD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XTR charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for PTBD.

Доходность

Сравнение доходности XTR и PTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у PTBD с доходностью 0.52%.

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTBD

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.32%
3 года*
4.92%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и PTBD

2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		0.52%2.49%4.24%8.84%-20.88%-0.88%

Correlation

The correlation between XTR and PTBD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.48

The correlation between XTR and PTBD shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Pacer Trendpilot US Bond ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с PTBD:
PTBD с NUHYPTBD с OVTPTBD с BNDPTBD с IGEBPTBD с SCHDPTBD с TLTPTBD с AGG

Доходность на риск

XTR vs. PTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PTBD
Ранг доходности на риск PTBD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTBD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c PTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRPTBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.89

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.29

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.07

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

4.04

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. PTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PTBD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и PTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRPTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.89

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.10

+0.58

Просадки

Сравнение просадок XTR и PTBD

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки PTBD в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и PTBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRPTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-26.00%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-3.12%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-3.82%

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-9.30%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-10.16%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.82%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и PTBD

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRPTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.25%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

2.85%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

3.74%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

7.25%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

7.80%

+6.02%

Сравнение комиссий XTR и PTBD

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PTBD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и PTBD

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности PTBD в 5.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.90%5.62%6.56%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTR and PTBD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTR has higher volatility (3.77%) compared to PTBD (1.25%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs PTBD's -26.00%.

On 3-year performance, XTR leads with 17.70% vs 4.92% for PTBD. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PTBD has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 17.70% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PTBD.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 5.90% for PTBD.

XTR is categorized as Equity Hedged, while PTBD is High Yield Bonds. XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while PTBD tracks Pacer Trendpilot US Bond Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.60% for PTBD.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и PTBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор