Сравнение PTBD с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
PTBD и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTBD и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.95% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и OVT
PTBD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
PTBD vs. OVT — Ранг доходности на риск
PTBD
OVT
Сравнение PTBD c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 2.10 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 3.01 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 4.35 | -4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 15.81 | -15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.10 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.67 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.65 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и OVT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и OVT
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и OVT
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -13.59% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -1.94% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -13.59% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -0.72% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -3.49% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.53% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и OVT
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.46% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 3.99% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 4.63% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 4.59% | +3.29% |