PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTBD с NUHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTBD с NUHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and NUHY (Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - PTBD tracks the Pacer Trendpilot US Bond Index while NUHY tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTBD returned -1.56%/yr vs 3.43%/yr for NUHY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTBD charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for NUHY.

Доходность

Сравнение доходности PTBD и NUHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTBD показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у NUHY с доходностью 1.49%.

PTBD

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.46%
3 года*
5.04%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
—

NUHY

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.51%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTBD и NUHY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		0.89%2.49%4.24%8.84%-20.88%0.47%10.62%2.49%
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		1.49%9.12%7.26%11.18%-11.80%2.46%4.14%1.66%

Correlation

The correlation between PTBD and NUHY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г.

0.62

The correlation between PTBD and NUHY shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Bond ETF

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PTBD:
PTBD с OVTPTBD с BNDPTBD с IGEBPTBD с XTRPTBD с SCHDPTBD с TLTPTBD с AGG
Часто сравнивают с NUHY:
NUHY с IBHENUHY с IBHDNUHY с BSJPNUHY с HYGNUHY с USHYNUHY с EIFAXNUHY с ^GSPC

Доходность на риск

PTBD vs. NUHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTBD
Ранг доходности на риск PTBD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTBD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NUHY
Ранг доходности на риск NUHY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUHY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTBD c NUHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTBDNUHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.72

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.64

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.28

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

10.16

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTBD vs. NUHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTBD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NUHY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTBD и NUHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTBDNUHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.72

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.47

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.43

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PTBD и NUHY

Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки NUHY в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и NUHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTBDNUHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-20.14%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.87%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-4.68%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-16.92%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-0.12%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.53%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.64%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PTBD и NUHY

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.24%, в то время как у Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTBDNUHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.35%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

3.04%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.82%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

7.31%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

8.51%

-0.71%

Сравнение комиссий PTBD и NUHY

PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NUHY в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTBD и NUHY

Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности NUHY в 6.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		6.63%6.51%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.88%5.62%6.56%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%

Часто задаваемые вопросы

PTBD and NUHY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUHY has higher volatility (1.35%) compared to PTBD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PTBD dropped -26.00% vs NUHY's -20.14%.

On 5-year performance, NUHY leads with 3.43% vs -1.56% for PTBD. On fees, NUHY is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PTBD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUHY has performed better with a 3.43% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUHY is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PTBD.

NUHY has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 5.88% for PTBD.

PTBD tracks Pacer Trendpilot US Bond Index, while NUHY tracks Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. They also come from different issuers: Pacer and Nuveen. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 0.30% for NUHY.

NUHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTBD и NUHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор