Сравнение PTBD с BND
PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - PTBD is a High Yield Bonds fund tracking the Pacer Trendpilot US Bond Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTBD returned -1.56%/yr vs 0.11%/yr for BND. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTBD charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%.
PTBD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам PTBD и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 0.89% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.41% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 0.34% |
Correlation
The correlation between PTBD and BND is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between PTBD and BND shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTBD vs. BND — Ранг доходности на риск
PTBD
BND
Сравнение PTBD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.73 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.21 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и BND
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTBD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -18.58% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -2.68% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -5.92% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -17.91% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -2.23% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.06% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.89% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и BND
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.24% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTBD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.22% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.66% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.78% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 6.02% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 5.53% | +2.27% |
Сравнение комиссий PTBD и BND
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и BND
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.88% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTBD and BND have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTBD has higher volatility (1.24%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, PTBD dropped -26.00% vs BND's -18.58%.
On 5-year performance, BND leads with 0.11% vs -1.56% for PTBD. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BND has performed better with a 0.11% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PTBD.
PTBD has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 3.96% for BND.
PTBD is categorized as High Yield Bonds, while BND is Total Bond Market. PTBD tracks Pacer Trendpilot US Bond Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 0.03% for BND.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTBD и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор