Сравнение PTBD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PTBD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTBD или BND.
Основные характеристики
| PTBD | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.73% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 10.63% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | -3.41% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.52% | -0.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 9.92 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 1.07% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 5.85% |
| Макс. просадка | -26.00% | -18.84% |
| Текущая просадка | -11.54% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между PTBD и BND составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и BND
С начала года, PTBD показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и BND
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTBD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и BND
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 6.63% | 6.56% | 6.15% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и BND
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и BND
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.