Сравнение PTBD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
PTBD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTBD или TLT.
Основные характеристики
| PTBD | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.78% | -3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 10.71% | 8.80% |
| Дох-ть за 3 года | -3.33% | -11.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.55% | -5.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 10.41 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 5.51% | 14.94% |
| Макс. просадка | -26.00% | -48.35% |
| Текущая просадка | -11.50% | -40.06% |
Корреляция
Корреляция между PTBD и TLT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и TLT
С начала года, PTBD показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и TLT
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTBD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и TLT
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности TLT в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 6.63% | 6.56% | 6.15% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.00% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и TLT
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и TLT
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.07%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.