Сравнение PTBD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
PTBD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | -2.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и TLT
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
PTBD vs. TLT — Ранг доходности на риск
PTBD
TLT
Сравнение PTBD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.13 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.10 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.06 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.13 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и TLT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и TLT
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и TLT
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -48.35% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -9.23% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -43.70% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -40.23% | +29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -13.62% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 4.39% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и TLT
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.93%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 3.71% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 6.61% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 11.40% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 15.88% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 14.93% | -7.05% |