PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTBD с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTBD с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PTBD is a High Yield Bonds fund tracking the Pacer Trendpilot US Bond Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTBD returned -1.56%/yr vs 0.13%/yr for AGG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTBD charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности PTBD и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTBD показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

PTBD

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.46%
3 года*
5.04%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTBD и AGG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		0.89%2.49%4.24%8.84%-20.88%0.47%10.62%2.49%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%0.27%

Correlation

The correlation between PTBD and AGG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г.

0.56

The correlation between PTBD and AGG shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PTBD:
PTBD с NUHYPTBD с OVTPTBD с BNDPTBD с IGEBPTBD с XTRPTBD с SCHDPTBD с TLT
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

PTBD vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTBD
Ранг доходности на риск PTBD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTBD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTBD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTBDAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.24

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.83

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.70

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

5.21

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTBD vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTBD на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTBD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTBDAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.02

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.59

-0.49

Просадки

Сравнение просадок PTBD и AGG

Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTBDAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-18.43%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.76%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-6.11%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-17.82%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-1.98%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-2.71%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PTBD и AGG

Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTBDAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.74%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.85%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

6.09%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

5.40%

+2.40%

Сравнение комиссий PTBD и AGG

PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTBD и AGG

Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.88%5.62%6.56%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTBD and AGG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to PTBD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PTBD dropped -26.00% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, AGG leads with 0.13% vs -1.56% for PTBD. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGG has performed better with a 0.13% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PTBD.

PTBD has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 3.98% for AGG.

PTBD is categorized as High Yield Bonds, while AGG is Total Bond Market. PTBD tracks Pacer Trendpilot US Bond Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTBD и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор