Сравнение PTBD с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PTBD и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.44% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и AGG
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
PTBD vs. AGG — Ранг доходности на риск
PTBD
AGG
Сравнение PTBD c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.02 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.44 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.70 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 4.71 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.02 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.05 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.60 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и AGG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и AGG
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.43% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и AGG
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -18.43% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -2.52% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -17.82% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -2.07% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.71% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.91% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и AGG
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.69% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.55% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 4.36% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 6.07% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 5.39% | +2.49% |