Сравнение XTR с HUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX).
XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XTR и HUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и HUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 1.38% | 3.28% | 10.17% | 17.86% | -4.92% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у HUSIX с доходностью 1.38%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUSIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и HUSIX
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HUSIX в 1.75%.
Доходность на риск
XTR vs. HUSIX — Ранг доходности на риск
XTR
HUSIX
Сравнение XTR c HUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | HUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.18 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.15 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 3.75 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | HUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между XTR и HUSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и HUSIX
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности HUSIX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 1.07% | 1.08% | 0.11% | 0.34% | 0.00% | 0.96% | 0.42% | 0.07% | 0.19% | 0.71% | 1.17% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и HUSIX
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки HUSIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и HUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | HUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -69.93% | +49.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -15.03% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.78% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -13.38% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.60% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и HUSIX
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) имеют волатильность 4.24% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | HUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.35% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 13.76% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 23.01% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 21.43% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 23.90% | -10.03% |