PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с HUSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с HUSIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and HUSIX (Huber Small Cap Value Fund) are both funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while HUSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Huber Funds. Over the past 3 years, XTR returned 17.70%/yr vs 12.99%/yr for HUSIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTR charges 0.25%/yr vs 1.75%/yr for HUSIX.

Доходность

Сравнение доходности XTR и HUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у HUSIX с доходностью 11.14%.

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

HUSIX

1 день
1.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.06%
1 год
24.83%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и HUSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		11.14%3.28%10.17%17.86%-4.92%1.11%

Correlation

The correlation between XTR and HUSIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.68

The correlation between XTR and HUSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Huber Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с DFSVXHUSIX с IJRHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с HULIXHUSIX с ARSMXHUSIX с PVCMX

Доходность на риск

XTR vs. HUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c HUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRHUSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.39

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.99

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.49

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

6.53

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. HUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа HUSIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и HUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRHUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XTR и HUSIX

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки HUSIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и HUSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRHUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-69.93%

+49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.03%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-27.31%

+12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.86%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-13.26%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.81%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и HUSIX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 3.77%, в то время как у Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRHUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.52%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

12.12%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

17.95%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

21.36%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

23.89%

-10.07%

Сравнение комиссий XTR и HUSIX

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HUSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и HUSIX

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности HUSIX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		0.97%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTR and HUSIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSIX has higher volatility (4.52%) compared to XTR (3.77%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs HUSIX's -69.93%.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и HUSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор