Сравнение XTR с FHEQ
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. XTR is passively managed, while FHEQ is actively managed. Over the past year, XTR returned 20.97% vs 18.74% for FHEQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XTR charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for FHEQ.
Доходность
Сравнение доходности XTR и FHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTR показывает доходность 6.37%, а FHEQ немного выше – 6.49%.
XTR
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 6.37% | 13.66% | 11.83% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 6.49% | 13.34% | 10.57% |
Correlation
The correlation between XTR and FHEQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between XTR and FHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
XTR
FHEQ
Сравнение XTR c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | FHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.42 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 9.77 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.38 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок XTR и FHEQ
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и FHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -11.12% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -7.77% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.61% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -1.82% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.92% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и FHEQ
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.26% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.03% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 9.65% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 10.48% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 10.48% | +3.34% |
Сравнение комиссий XTR и FHEQ
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FHEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и FHEQ
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности FHEQ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.60% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.75% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XTR and FHEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTR has higher volatility (3.77%) compared to FHEQ (3.26%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs FHEQ's -11.12%.
On 1-year performance, XTR leads with 20.97% vs 18.74% for FHEQ. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTR has performed better with a 20.97% return vs 18.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.
XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.60% for FHEQ.
They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.48% for FHEQ.
FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTR и FHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор