Сравнение XTR с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
XTR и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTR и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.50% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -7.81% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -7.81%.
XTR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и BOTZ
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
XTR vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
XTR
BOTZ
Сравнение XTR c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.05 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.90 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 3.20 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XTR и BOTZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и BOTZ
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности BOTZ в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.71% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и BOTZ
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -55.54% | +34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -19.34% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -15.78% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -18.55% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 5.46% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и BOTZ
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 4.16%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 8.79% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 17.78% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 27.83% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 26.52% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 25.68% | -11.82% |