Сравнение XTR с APRT

С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTR и APRT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и APRT.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.