Сравнение XTN с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности XTN и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.66% против 19.08% соответственно.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и FBGRX
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
XTN vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
XTN
FBGRX
Сравнение XTN c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.73 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.00 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.92 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.81 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XTN и FBGRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и FBGRX
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и FBGRX
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -58.64% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -13.89% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -43.08% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -43.08% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -8.68% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -12.58% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.51% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и FBGRX
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 7.83% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 14.08% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 24.98% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 24.93% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 23.63% | +2.25% |