PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTN с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

XTN и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XTN и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTN и CHAT

2026 (YTD)202520242023
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		4.20%6.33%4.86%14.28%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

XTN

1 день
2.14%
1 месяц
-6.91%
С начала года
4.20%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.92%
3 года*
10.41%
5 лет*
2.30%
10 лет*
8.66%

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с BIPCXTN с PEJXTN с CARZ
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий XTN и CHAT

XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
XTN
SPDR S&P Transportation ETF

Доходность на риск

XTN vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.55

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.16

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

5.51

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

15.32

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.55

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.33

-0.92

Корреляция

Корреляция между XTN и CHAT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и CHAT

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.77%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTN и CHAT

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

XTNCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-31.34%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-16.28%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-3.05%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-5.61%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

5.86%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и CHAT

Текущая волатильность для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) составляет 10.26%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что XTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTNCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

13.18%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

23.54%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.32%

34.44%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

29.33%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

29.33%

-3.45%