PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. XTN is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, XTN returned 14.95%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XTN charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности XTN и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и CHAT

2026 (YTD)202520242023
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%4.86%14.28%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between XTN and CHAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов XTN и CHAT

Секторы
XTN
CHAT

Промышленность

95.4%
0.8%

Технологии

4.6%
76.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XTN
95.4%
CHAT
0.8%

Технологии

XTN
4.6%
CHAT
76.5%

Сырьевые материалы

XTN

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

XTN

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

XTN

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

XTN

-

CHAT

-

Энергетика

XTN

-

CHAT

-

Финансовые услуги

XTN

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

XTN

-

CHAT

-

Недвижимость

XTN

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

XTN

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

XTN vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
4.72

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.86

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.65

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

8.90

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

26.26

-19.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

4.72

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.98

-1.54

Просадки

Сравнение просадок XTN и CHAT

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-31.34%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-16.28%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-31.34%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-0.66%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-5.35%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

5.51%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и CHAT

Текущая волатильность для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) составляет 7.36%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что XTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

11.70%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

24.62%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

30.74%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

29.90%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

29.90%

-3.71%

Сравнение комиссий XTN и CHAT

XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и CHAT

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and CHAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to XTN (7.36%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs 14.95% for XTN. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.66% for XTN.

XTN is categorized as Transportation Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XTN and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор