Сравнение XTL с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XTL и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 14.13% против 9.79% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и XLU
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XTL vs. XLU — Ранг доходности на риск
XTL
XLU
Сравнение XTL c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.27 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.73 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 2.21 | +4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 5.31 | +17.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.27 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XTL и XLU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и XLU
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и XLU
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -51.98% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -9.18% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -25.26% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -36.07% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.72% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -10.26% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.82% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и XLU
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 5.09% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 10.36% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 15.79% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 17.18% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 19.21% | +4.04% |