Сравнение XTL с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XTL и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 14.13% против 10.83% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и VDE
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
XTL vs. VDE — Ранг доходности на риск
XTL
VDE
Сравнение XTL c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.27 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.67 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.72 | +4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 4.92 | +18.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.27 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XTL и VDE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и VDE
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и VDE
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -74.20% | +37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -18.91% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -26.58% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -69.29% | +32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -5.74% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -20.06% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 6.61% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и VDE
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 6.29% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 14.31% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 25.19% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 26.53% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 29.88% | -6.63% |