Сравнение XTL с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
XTL и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -16.36% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и QTUM
XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
XTL vs. QTUM — Ранг доходности на риск
XTL
QTUM
Сравнение XTL c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.61 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.24 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 3.16 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 11.08 | +12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.61 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XTL и QTUM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и QTUM
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и QTUM
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -38.45% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -15.26% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -38.45% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -9.34% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -8.40% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 4.36% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и QTUM
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 9.77% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 20.87% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 29.70% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 26.21% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 27.05% | -3.80% |