PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с GDXJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTL returned 16.10%/yr vs 12.49%/yr for GDXJ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XTL charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности XTL и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 51.46%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 16.10% против 12.49% соответственно.

XTL

1 день
0.12%
1 месяц
2.37%
С начала года
51.46%
6 месяцев
55.42%
1 год
120.69%
3 года*
45.66%
5 лет*
19.06%
10 лет*
16.10%

GDXJ

1 день
7.31%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.67%
1 год
60.69%
3 года*
47.07%
5 лет*
18.78%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.46%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.67%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between XTL and GDXJ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.20

The correlation between XTL and GDXJ shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTL и GDXJ

Секторы
XTL
GDXJ

Технологии

62.7%

-

Коммуникационные услуги

35.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XTL
62.7%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

XTL
35.0%
GDXJ

-

Недвижимость

XTL
2.3%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

XTL

-

GDXJ
100.0%

Потребительский циклический сектор

XTL

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

XTL

-

GDXJ

-

Энергетика

XTL

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

XTL

-

GDXJ

-

Здравоохранение

XTL

-

GDXJ

-

Промышленность

XTL

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

XTL

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLP
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

XTL vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTLGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
1.17

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
1.62

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

1.55

+6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.62

4.21

+30.41

XTL vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTL и GDXJ

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-88.66%

+51.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-39.47%

+24.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-39.47%

+16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-48.79%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-57.77%

+20.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-28.37%

+21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-60.44%

+50.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

14.52%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и GDXJ

Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 11.24%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

20.97%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

43.85%

-19.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.10%

52.08%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

41.64%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

44.27%

-20.60%

Сравнение комиссий XTL и GDXJ

XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и GDXJ

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and GDXJ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (20.97%) compared to XTL (11.24%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, XTL leads with 16.10% vs 12.49% for GDXJ. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTL has performed better with a 16.10% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.86% for XTL.

XTL is categorized as Communications Equities, while GDXJ is Gold. XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.52% for GDXJ.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор