Сравнение XTL с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
XTL и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 14.13% против 12.28% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и DIA
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
XTL vs. DIA — Ранг доходности на риск
XTL
DIA
Сравнение XTL c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 0.76 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.19 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.17 | +5.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 4.26 | +18.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.76 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XTL и DIA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и DIA
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и DIA
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -51.87% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -10.79% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -20.76% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -36.70% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -6.94% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -7.17% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.95% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и DIA
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 4.94% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 9.24% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 16.81% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 14.73% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 17.50% | +5.75% |