PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJL с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

XTJL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий XTJL и BALT

XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

XTJL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.51

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.32

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.95

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

12.95

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.51

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.71

-1.14

Корреляция

Корреляция между XTJL и BALT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и BALT

Ни XTJL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJL и BALT

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJLBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-4.89%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-3.48%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.92%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.35%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.52%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и BALT

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XTJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJLBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

0.62%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

1.84%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

4.48%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

3.36%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

3.36%

+12.10%