Сравнение XTJL с TTDU
XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XTJL charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for TTDU.
Доходность
Сравнение доходности XTJL и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTJL показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -83.77%.
XTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -40.53%
- С начала года
- -83.77%
- 6 месяцев
- -84.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTJL и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.60% | 3.13% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -83.77% | -36.72% |
Correlation
The correlation between XTJL and TTDU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTJL vs. TTDU — Ранг доходности на риск
XTJL
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTJL c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTJL | TTDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTJL и TTDU
Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки TTDU в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTJL | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -92.69% | +69.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -92.69% | +92.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -61.25% | +57.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJL и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTJL | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 105.56% | -98.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 105.56% | -90.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 105.56% | -90.43% |
Сравнение комиссий XTJL и TTDU
XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJL и TTDU
Ни XTJL, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTJL and TTDU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
XTJL and TTDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and T-Rex. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 1.50% for TTDU.
Подберите оптимальное распределение для XTJL и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор