PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XTJL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDLXTJL с ARMG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XTJL и SPY

XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XTJL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.96

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

7.27

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между XTJL и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и SPY

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XTJL и SPY

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-55.19%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-12.05%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-5.53%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.09%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.54%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и SPY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 4.50%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.35%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

9.50%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

19.06%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.06%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

17.92%

-2.46%