Сравнение XTJL с IONX

С начала года, XTJL показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у IONX с доходностью -70.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IONX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и IONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTJL и IONX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и IONX.

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 4.50%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) волатильность равна 32.82%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.