PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTJL с IONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJL с IONX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XTJL returned 13.86% vs -79.02% for IONX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XTJL charges 0.79%/yr vs 1.31%/yr for IONX.

Доходность

Сравнение доходности XTJL и IONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у IONX с доходностью -67.67%.

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

IONX

1 день
-13.12%
1 месяц
-63.94%
6 месяцев
-70.54%
С начала года
-67.67%
1 год
-79.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJL и IONX

2026 (YTD)2025
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%18.86%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-67.67%80.91%

Correlation

The correlation between XTJL and IONX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов XTJL и IONX

Секторы
XTJL
IONX

Технологии

38.4%
100.0%

Финансовые услуги

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XTJL
38.4%
IONX
100.0%

Финансовые услуги

XTJL
11.0%
IONX

-

Коммуникационные услуги

XTJL
10.8%
IONX

-

Потребительский циклический сектор

XTJL
10.0%
IONX

-

Здравоохранение

XTJL
8.4%
IONX

-

Промышленность

XTJL
7.9%
IONX

-

Потребительский защитный сектор

XTJL
4.6%
IONX

-

Энергетика

XTJL
3.2%
IONX

-

Коммунальные услуги

XTJL
2.1%
IONX

-

Недвижимость

XTJL
1.8%
IONX

-

Сырьевые материалы

XTJL
1.7%
IONX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONLXTJL с BMNU
Часто сравнивают с IONX:
IONX с QTUMIONX с PTIRIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с FTECIONX с QQQTIONX с SPYT

Доходность на риск

XTJL vs. IONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c IONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTJLIONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.43

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.09

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.84

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

-1.15

+16.53

XTJL vs. IONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IONX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и IONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTJL и IONX

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и IONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJLIONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-93.75%

+70.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-93.75%

+88.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-92.63%

+92.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-52.41%

+48.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

68.49%

-67.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и IONX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 1.39%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) волатильность равна 41.68%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJLIONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

41.68%

-40.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

136.04%

-130.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

186.18%

-178.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

198.06%

-182.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

198.06%

-183.01%

Сравнение комиссий XTJL и IONX

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и IONX

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.

ПозицияTTM2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		7.89%2.55%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTJL and IONX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (41.68%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs IONX's -93.75%.

On 1-year performance, XTJL leads with 13.86% vs -79.02% for IONX. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 13.86% return vs -79.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

IONX has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 1.31% for IONX.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJL и IONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор