PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTJL с CONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJL с CONL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTJL returned 15.25%/yr vs -32.06%/yr for CONL. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XTJL charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for CONL.

Доходность

Сравнение доходности XTJL и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -71.60%.

XTJL

1 день
0.09%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
7.76%
С начала года
8.36%
1 год
15.54%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
Всё время*
10.14%

CONL

1 день
-1.65%
1 месяц
-25.98%
6 месяцев
-46.60%
С начала года
-71.60%
1 год
-86.56%
3 года*
-32.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-35.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CONL

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
$84.90M$86.79M$121.63M

XTJL

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
$487.26K$237.89K$291.69K

Сравнение доходности по годам XTJL и CONL

2026 (YTD)2025202420232022
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		8.36%15.42%14.43%25.72%-2.29%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-71.60%-58.49%4.23%641.63%-80.40%

Correlation

The correlation between XTJL and CONL is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.50

The correlation between XTJL and CONL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJL и CONL

Секторы
XTJL
CONL

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

10.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XTJL
39.1%
CONL

-

Финансовые услуги

XTJL
10.9%
CONL
100.0%

Коммуникационные услуги

XTJL
10.7%
CONL

-

Потребительский циклический сектор

XTJL
9.9%
CONL

-

Здравоохранение

XTJL
8.3%
CONL

-

Промышленность

XTJL
7.8%
CONL

-

Потребительский защитный сектор

XTJL
4.5%
CONL

-

Энергетика

XTJL
3.1%
CONL

-

Коммунальные услуги

XTJL
2.1%
CONL

-

Недвижимость

XTJL
1.8%
CONL

-

Сырьевые материалы

XTJL
1.7%
CONL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с BMNU
Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с GGLLCONL с VHYG.LCONL с MSTR

Доходность на риск

XTJL vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XTJL c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTJLCONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.65

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-1.21

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.87

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.94

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

-1.26

+18.08

XTJL vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа CONL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTJL и CONL

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки CONL в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и CONL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJLCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-95.30%

+72.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-91.79%

+86.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-95.30%

+78.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.12%

+95.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-57.58%

+53.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

68.49%

-67.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и CONL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 3.06%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 39.68%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJLCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

39.68%

-36.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

108.50%

-102.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

134.44%

-126.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

149.22%

-134.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

149.22%

-134.20%

Сравнение комиссий XTJL и CONL

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и CONL

Ни XTJL, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTJL and CONL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (39.68%) compared to XTJL (3.06%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs CONL's -95.30%.

On 3-year performance, XTJL leads with 15.25% vs -32.06% for CONL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 15.25% return vs -32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

XTJL and CONL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 1.15% for CONL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJL и CONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор