PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

XTJA и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%15.25%4.42%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с APRWXTJA с CAOSXTJA с FFTYXTJA с TLTW
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий XTJA и PHEQ

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

XTJA vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.83

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.73

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

8.89

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.23

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.53

-1.22

Корреляция

Корреляция между XTJA и PHEQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и PHEQ

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок XTJA и PHEQ

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-12.55%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-7.85%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.24%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-1.02%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.53%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и PHEQ

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.90%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

4.84%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

10.66%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

8.78%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

8.78%

+7.53%