PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

XTJA и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%15.25%22.33%-7.51%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRWXTJA с CAOSXTJA с FFTYXTJA с XAPRXTJA с APRD
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий XTJA и TLTW

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

XTJA vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJATLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.75

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.05

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

3.35

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJATLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.03

+0.34

Корреляция

Корреляция между XTJA и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и TLTW

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок XTJA и TLTW

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJATLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-18.61%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-5.80%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.02%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-8.49%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.21%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и TLTW

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJATLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.46%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

5.80%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

8.88%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

11.55%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

11.55%

+4.76%