PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

XTJA и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и BALT

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%15.25%22.33%-20.72%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.48%

Доходность по периодам

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRWXTJA с CAOSXTJA с XAPRXTJA с APRDXTJA с APRH
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий XTJA и BALT

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

XTJA vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJABALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.51

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.32

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.95

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

12.95

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJABALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.71

-1.40

Корреляция

Корреляция между XTJA и BALT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и BALT

Ни XTJA, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJA и BALT

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJABALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-4.89%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-3.48%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.92%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-0.35%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.52%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и BALT

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJABALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.62%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

1.84%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

4.48%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

3.36%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

3.36%

+12.95%