PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJA с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XTJA is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XTJA is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, XTJA returned 14.43%/yr vs 21.43%/yr for SPY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XTJA charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XTJA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%.

XTJA

1 день
-1.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.70%
1 год
18.46%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJA и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		6.17%13.86%15.25%22.33%-20.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.65%

Correlation

The correlation between XTJA and SPY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between XTJA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJA и SPY

Секторы
XTJA
SPY

Технологии

36.2%
35.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XTJA
36.2%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

XTJA
11.9%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

XTJA
10.9%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

XTJA
10.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

XTJA
8.4%
SPY
8.4%

Промышленность

XTJA
8.1%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

XTJA
4.9%
SPY
4.8%

Энергетика

XTJA
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

XTJA
2.3%
SPY
2.4%

Недвижимость

XTJA
1.9%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

XTJA
1.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с APRWXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с CAOSXTJA с AJANXTJA с LAPRXTJA с BUFF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XTJA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.14

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.88

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.92

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

13.50

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XTJA и SPY

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-55.19%

+29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.88%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-18.76%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.90%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-9.05%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.91%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и SPY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) составляет 1.67%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что XTJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.73%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

9.31%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

12.12%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.09%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.95%

-1.89%

Сравнение комиссий XTJA и SPY

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и SPY

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XTJA and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (3.73%) compared to XTJA (1.67%). In terms of maximum drawdown, XTJA dropped -26.17% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 21.43% vs 14.43% for XTJA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XTJA has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.43% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for XTJA.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for XTJA.

XTJA is categorized as Options Trading, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for XTJA and 0.09% for SPY.

XTJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор